赵同学2019-05-05 13:43:46
赵同学请问老师，ED是曲线的斜率，不论是含权或不含权债券，随着R变大，ED本身就在变小吧？ one-side up ED只是说call或put相比pure债券的ED变小或不变吧？
回答（1）
孙亚军2019-05-05 15:34:52
孙亚军同学你好，
对的。
加油！
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
这里C说的equal ，是指同一点下，up和不含权的ED一致？他本身就是不含权债，自己和自己铁定一致呀
- 追问
-
是否换句话说，不论含权与否，upED和downED铁定不一致，阅读理解太烦了……
- 追答
-
同学你好，
可以这么说，
但duration是针对不含权债券的，
effective duration是仅仅针对含权债券的，
注意名字区分即可，意义可以按照你的理解来。
加油！
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片