叶同学2019-05-05 11:32:07
叶同学ted和swap rate的区别是什么？为什么更能反应银行间风险的是ted?swap rate也是大型金融机构之间使用的。。。。
回答（1）
Sherry Xie2019-05-05 15:46:46
Sherry Xie同学你好，
TED利差是Eurodollar三月期利率与美国国债T-BILL三月期的利率的差值，是反映国际金融市场的最重要的风险衡量指标。
当TED Spread往上行，则显示市场风险扩大，市场资金趋紧，银行借贷成本提高，也连带提高企业的借贷成本，代表信用状况紧缩。
所以可以从TED Spread的走向上来观察市场上信用的状况。
而且ted=libor-Tbill, Tbill是无风险的资产，所以最能反映银行间风险， 而无论是swap rate还是OIS 都是有风险的资产。
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