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庄同学2019-05-04 21:58:40

这道题已经知道bond的YTM，直接用计算器不就可以算出来PV了吗？为什么要用SR来算？

回答（1）

Sherry Xie2019-05-05 15:53:21

同学你好，因为Method 1说了，不同时间点的现金流要用对应的利率折现，说的是用spot rate 估值的方法，而不是用YTM估值。
所以这一题要先用Boootstrapping的方法，用已知的par rate算出来spot rate, 再用spot rate折现算出来价格。

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