叶同学2019-05-04 18:45:20
叶同学6：01，active bond portfolio management - forward contract - buy/sell foward contract，1）buy/sell forward contract是发生在0时刻还是发生在s'的时刻？2） forward contract的long方/buy foward contract是指按照forward contract订立的forward rate买入债券的一方，所以也就是资金的lender; forward contract的short方/sell foward contract是指按照forward contract 订立的forward rate卖出债券的一方，也就是资金的borrower。我的理解正确么？
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Sherry Xie2019-05-05 19:12:19
Sherry Xie同学你好，
buy/sell forward contract是发生在0时刻还是发生在s´的时刻----都可以，只要看好buy forward价格低于sell就可以，
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第二点，预测未来spot rate下降，forward rate 上升， long forward contract，可以收到一个高利率，应该是borrower，borrower担心成本上升，所以想收到一个高利率。
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