祁同学2019-05-03 16:53:36
祁同学老师您好，课件中164页的利率二叉树不是用spot rate 和forward rate以及volatility等于10%求出吗？f（1，1）应该等于1.7677%等于二叉树一时点中间的值，但是乘e的10%方与ih不等呢？
回答（1）
Sherry Xie2019-05-05 15:29:32
Sherry Xie同学你好，
的确会有差异，但很近似，差0.01%可以忽略。
而且e的sigma，其实只是一个assumption， 不同作者给的计算方法是不同的，我们CFA默认只用这个方法。
当然考试中不会让你用foward*e sigma得出来ih的，所以不用担心这一点。
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