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undefinable2019-05-03 11:46:29

301页第7题用fp‘-fp除以（1+rf）^t这种方法怎么计算

回答（1）

Paroxi2019-05-03 15:11:59

马同学你好，计算原理如下，在t时刻以当前的市场上标的资产的价格去签订一份新的FP合约，st*（1+rf）^T-t    .合约到期T，将原先的合约与现在签订的合约进行netting 计算出的profit是在T时间点的价值，在往前折现到t时间点，就是t时间的value。

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