祁同学2019-05-03 01:53:24
祁同学老师你好这个题目为什么不能直接用一排五个键，按照2的gr+swap spread来求呢？
回答（1）
孙亚军2019-05-03 23:04:46
孙亚军同学你好，
这里exhibit给的数字是国债的spot rates，
这个题目问的是investment 3，给了一个coupon rate和z-spread，
在计算时需要计算每期的折现率，由于每期的spot rate不同，所以每期的折现率也不同。
如果每期的spot rate相同，那么可以用你的方法计算。
注意这里的spot rate是不同的。
加油！
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