rinne2019-05-02 21:48:10
rinne老师，这题干给的利率和二叉树上的不匹配啊，远期利率不等于middle rate
回答（1）
孙亚军2019-05-03 22:47:30
孙亚军同学你好，
题干给的是spot rate，如果要计算二叉树中的利率，可以按照下述方法计算：
第一步，我们根据spot rate推出多个forward rate；
第二步，我们用forward rate和波动率计算出每个node的上下利率。
比如先计算f（1，1），乘以e的波动率次方就是上行利率；除以就是下行利率。这个公式要掌握。
考试中一般不涉及二叉树构建，会用二叉树计算即可。
加油，祝考试通过！
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