大同学2019-05-01 17:20:38
大同学老师reading48 第一题 c选项对吗？然后想再问一下40%到60%自主权对应的范围是怎么计算的？
回答（1）
Dean2019-05-03 12:49:18
Dean同学你好，如果收益率全部上升50BP，这时应该如何做，应该降久期，卖长期债券，买短期债券，降低利率上涨导致的资产价格下降，但由于有40%-60%的权重限制，而且必须全投资，因此只能卖长期买短期。所以不能同时降低长短期的久期。通过表格1，P1和P2加起来一共109个M，权重要在40%-60%之间，也就是43.6M-65.5M之间，因此把长期债券组合P2变成43.6，它原来58.7-43.6=15.1，大约卖15个M，因此选B。
40%-60%的范围不是计算得出的，是根据这个基金设立时投资目标等综合因素考量出最终写到合同中的。
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