大同学2019-05-01 16:48:35
大同学老师第18题 statement 2 先决定哪个因素有关吗？
回答（1）
Dean2019-05-03 13:41:40
Dean同学你好，在这两个模型中的估计顺序是不同的。
宏观经济多因素模型与，前者首先找出的是surprise ，然后通过回归估计因子敏感性;
对于基本因素模型，我们通常首先指定因子敏感性（standardized beta），然后通过回归估计回报。
详情可参考原版书第六卷P290第二段。
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