刘同学2019-05-01 10:21:11
刘同学你好，reading39第6题。B选项可以这么解释吗 - 利率上升，其他不变，那么S0*(1+r)^T升高，求出来的FP'增加，因为是short pos习题欧尼，所以他需要以一个低价卖出equity，所以loss. 那么C选项也可以用同样的逻辑解释，如果FP的价格降低，那么用S0求出来的FP'要大于FP，那么他们也是需要以一个低价卖出equity，所以应该也是loss?
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Paroxi2019-05-03 15:28:58
Paroxi刘同学你好，这道题题干是一个short forward的头寸，在这样的头寸下如何会产生亏损？
C选项，市场上的远期合约价值下跌，你还是可以以之前签订的那份远期合约的价格去卖标的资产，那是赚钱的呀，不是亏损，
同理A选项也是一样的，标的资产的价格下跌，说明现在的远期合约价格下跌，期初的那份远期合约也是赚钱的呀。
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多谢，C选项不是标的资产价格下跌，是FP也就是之前签订的卖出的价格下跌，那么在标的资产价格不变的情况下，相当于有了LOSS
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