undefinable2019-04-27 22:28:12
undefinable301页7题中FPt中怎么计算的，尤其是时间上0.5-0.25以及0.75-0.25
回答（1）
Paroxi2019-04-28 11:43:12
Paroxi同学你好，这里是说合约到期前三个月计算一个value，原版书的解题思路是在t时间重新签订一份新的FP,新的FP是用(St-PVDt)*(1+Rf)^T-t 这样的公式去计算的，就是将合约剩余期间的股利（半年付息一次）折现到t时间点，题目中剩余股利折现到t 时间就是1.5/（1+0.325%）^0.5-0.25
St是245，所以St-PVDt 就是245-1.5/（1+0.325%）^0.5-0.25 ，再将合约剩余时间复利到T时间点，乘以（1+0.325%）^0.75-0.25.
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