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陈同学2019-04-27 20:05:13

你好，关于抛补和无抛补，但是预期汇率变化都是近视名义利率之差即rx-ry,，那不是一样了吗，还不是很明白，只知道抛补是签订远期合约锁定远期汇率，

回答（1）

Sophie2019-04-28 17:07:34

同学你好，covered是针对forward rate 无风险套利，forward rate 作为 expected future spot rate 的无偏估计，因为利率的变化很小，所以计算公式可以简化为rx-ry

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