王同学2019-04-26 23:47:00
王同学请问老师，最下面的最优组合active risk式子与第二个方差求和公式中的哪个变量有关系吗？想不明白第二个方差求和的公式是干嘛用的
回答（1）
Peter F2019-04-28 14:54:01
Peter F同学，你好：最下面的最优组合active risk式子与第二个方差求和公式其实没有关系，第二个方差求和的公式是为了说明方差可加性，投资组合的总风险 = benchmark 的风险 + 积极管理的风险。这一部分还是以 SRp 的平方 = SRb 的平方 + IR 的平方 这个公式为主。
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