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刘同学2019-04-24 05:43:37

CVA是pv of all expected loss，这样不会出现double count的情况吗？

回答（1）

最佳

Sherry Xie2019-04-24 09:51:02

同学你好，每个时间点都有一个exposure, 相对应的折现到0时间后是PVEL， 再把多个时间点的PVEL加总。
这个步骤并不会出现重复计算的可能性啊，而且可以用excel表格来记录这些数值，减少错误的发生。

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