Chris Lan2019-04-24 09:24:17

陈同学你好，
44题，题目问哪个违反了多元回归的假设。首先题干第一句说，股利增长率和CEO工作时间，这两者的相关关系有减弱，说明他们就不在一条线上了，如果相性关系不变，说明他们之间是一条直线的线性关系，减弱就说明不在一条直线上，更像折线的情况。因此这就违反了自变量和因变量要是线性关系的假设。再者第二句说，自变量是一个服从正态分布的随机变量，这也是错的，自变量不应该是随机变量。因此两点都违反多元回归的假设
如果自变量是随机的，那我们就没有研究的价值，我们要做回归，就是要找到自变量和因变量在统计学上的意义（找到规律），自变量是随机的，也就没有规律来找
决定系数R方是用来解释回归方程的自变量对于因变量的解释力度的，t和F是检验斜率的显著性的。
45题，问Q同学对三变量模型持谨慎态度的最佳理由是什么，根据题干他原来的模型样本容量是40，现在样本容量是500，所以样本容量完全不同了，A说自变量的定义是不同的，这个是错的，自变量的定义没有变化，B说样本容量不同，这个是对的，两个模型的样本容量不同，则完全没法比较，显然是样本容量越大越好，C说股利增长率跟其它自变量是正相关，根据表2的协方差矩阵，确实可以看到他们几个自变量都是自相关关系的，但这跟题目问的问题没关系，这题是问他对3个变量的模型持谨慎态度的理由是什么，这跟自变量是否是正相关没关系。