郑同学2019-04-24 00:23:09
郑同学老师你好，Reading 39， 课后题13题，这个计算value of 6x9 after 90 days，按照您计算的意思是完全只考虑这是一个支付固定利率的FRA啊，但是题目中的给的是swap, 还有receive floating呢，在计算中完全没考虑啊。 这个题目的解释完全看蒙了。 要是出FRA肯定没问题，这个很好理解，FRA协议带上Swap就看不懂了。我看这个提的解法完全没考虑swap，浮动利率根本没考虑进去。
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Paroxi2019-04-24 09:45:22
Paroxi同学你好，课后习题的367页从第一行开始就在叙述一个新的事件啊，和之前的swap合约没有联系啊，而且13题页只是让你根据表6和表7计算一个90days后的value，不要张冠李戴了，别想太多了。
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老师你好，367页第一行有描述，这是一个pay-fixed， receive floating的FRA，但是计算的时候就是完全按照FRA的计算考虑的。 所以我觉得题目有些问题
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同学，如果你作为借款方肯定是会担心未来利率会上涨，那就会想要做pay-fixed， receive floating这样的操作，这是针对利率来说的，那你签订一份合约来对冲这样的风险，可以签订FRA,Swap ，swaption等等。题目说用FRA，那就用FRA来算啊。
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