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郑同学2019-04-23 22:09:25

老师你好，Currency forward contract， 我们讲的都是DC/FC，求得都是Vlong，请问在这个公式下，long的是本币还是外币？ 也就是我最后用Valuation求出来的肯定是基于DC/FC的数值，在t=T时间点，我到底是持有FC呢？还是DC呢？ 有些糊涂。

回答（1）

Paroxi2019-04-24 09:52:16

同学你好，在计算汇率的远期合约的时候，我们的标的资产都是针对FC外币来的，long 的是外币，卖本币买外币。

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