土同学2019-04-23 01:30:43
土同学为什么只有在interest rate option 和 optin on waptions 里的定价公式里才去乘AP，而之前的BSM model推出的定价公式都没有，有点懵
回答（1）
Paroxi2019-04-23 10:28:56
Paroxi同学你好，interest rate option 和 swaption 本质是在对option定价，他们的underlying asset 是一种interest rate，比如是三个月的libor，而利率一般是年化的， 而我们的标的借款只有3个月，所以要计算出一个accrual period
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