郭同学2019-04-22 16:25:56
郭同学reading40讲利率二叉树时，提到了interest rate option，当时对比了和FRA的区别，以1*4为例，主要是说到了利率期权的settlement是在4时点，而fra是在1时点。但是在讲black model时，老师又讲到了利率期权，但讲课时又讲的是settlement在1时点，想问下后面一个是老师口误么？
回答（1）
Paroxi2019-04-22 18:02:46
Paroxi同学你好，何时交割其实是合约规定的，一般默认情况下的interest rate option是4时间交割，FRA是1时间，也可以在合约中规定interest rate option是1时间交割，具体可以看题目设置。老师讲课只是讲解一个计算方法，两者的区别也就是一个折现到哪个时间点的不同。
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