董同学2019-04-22 16:15:43
董同学老师，是因为不协整，所以b1＝1吗
回答（1）
Chris Lan2019-04-22 16:31:15
Chris Lan董同学你好，
这里不是协整，而是平稳，比如说我们看他的第二个conclusion，他说均值回归水平是没法被定义的，因此就说明这组数据xt=b0/(1-b1)是算不出来的，因此说明b1=1，这样的话，回归方程就变成xt=b0+xt-1+e，是由残差在解释今天的我，所以就产生了随机游走，有单位根，因此协方差不平稳。
而协整是指我两组数据都不平稳，但是他们的步调一致，这种情况下我也可以建模。
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