饱同学2026-09-06 23:16:23
饱同学为什么这里默认是长端利率下降，而不是短端上升
回答（1）
Vincent2026-09-08 09:20:10
Vincent你好
影响期权价值的是远期利率的路径，曲线变平，如果是长期下降，可以得出远期利率路径下降，期权行权可能性增加，期权价值上升。
反过来，如果是短期利率上升，长期利率不变，远期利率路径一样是下降的（长期利率是当前短期利率和远期利率的平均值），同样得出期权价值上升的结论。
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