你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

15****582026-07-12 15:14:02

CVAR比VAR负得更多，应该CVAR<VAR吧？

回答（1）

Vincent2026-07-12 21:51:44

你好

你的理解“CVaR比VaR负得更多”是正确的，但最终的结论应该是CVaR > VaR（数值上更大），而不是CVaR < VaR。但是金融风险管理中通常将损失表示为正数，因此，尽管实际损失是负的，但报告时VaR和CVaR都取绝对值，导致CVaR > VaR

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录