老师好，请问这道题为什么“as the yield curve flattens,”为什么V(call)会上升，而V(put)会下降？这儿的 yield curve flattens会使得interest rate如何变化？还是是通过interest rate volatility来影响的option value？请老师详细解释yield curve如何影响option value。



你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

0元

充值
0橙宝

充值

首页
版块大全

财经学院

CFA FRM CFRM 量化投资

从业资格

证券从业银行从业

会计学院

CPA 会计职称 ACCA CMA 财会求职灌水闲聊

金程考研

公共课 199管综 396经综金融学硕金融专硕经济学硕士会计硕士考研院校考研就业

投资理财

RFP

金融杂谈

金融动态金融八卦吐槽专区

求职招聘

职业发展金融求职职场经验职场修养

研招信息

专业院校热点资讯考研交流考研经验

考研科目

专业课公共课 199管理类联考 396经济类联考

生活日常

运动音乐电影美食交友租房

个人发展
论坛

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

ning2025-11-07 23:37:35

老师好，请问这道题为什么“as the yield curve flattens,”为什么V(call)会上升，而V(put)会下降？这儿的 yield curve flattens会使得interest rate如何变化？还是是通过interest rate volatility来影响的option value？请老师详细解释yield curve如何影响option value。