Amy2025-08-01 17:05:34
Amy请问这里算出来的2.4%是什么？我的swap rate 不是是题目给定的3%吗？
回答（1）
Essie2025-08-05 16:19:42
Essie同学你好，题目给定的3%的互换利率是2年前签订的互换合约中固定端的利率，两年前签订的这份合约，合约期是5年。
第三小问在求这份两年前签订的合约的估值，所以做法是现在按照市场利率，签一份到期时间还有3年的互换（和5年期合约到期时间相同），求固定端的利率，计算出来是2.4%。
通过比较现在签合约固定端是2.4%，原来签的合约固定端是3%，因为主人公是收固定支浮动，所以原来签订合约收到的更多，所以估值为正，具体估值的计算见下图。
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