刘同学2025-07-30 13:28:25
刘同学这个题怎么做
回答（1）
Essie2025-08-03 14:18:53
Essie同学你好，我们经过讨论，觉得协会的这道题目有问题，从C选项的解析中可以看到它花了很多句话解释复制看跌期权的时候h是负数，所以-hS是正数，但是他没有考虑到这笔正的现金流还要以无风险利率投资才能复制出看跌期权的多头头寸。所以我觉得答案是有问题的。
按理来说，净现金流应该为负。因为复制看跌期权需要投入的资金比做空股票获得的资金更多，净投入的资金正好等于看跌期权的理论价格，这反映了获得看跌期权保护的成本。
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