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xx2025-07-28 23:43:02

为什么这个公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 为什么这个公式叫no arbitrage price?

回答（1）

Vincent2025-07-29 08:57:53

你好

因为它用的是即期利率，即期利率来自于市场交易最活跃的政府国债，这些国债被认为是定价准确的标的，所以从其价格得到的利率也被认为是准确的，用这些利率折现计算的债券价格也被认为是准确的，没有套利空间的。

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