用同学2025-07-24 19:30:45
用同学请问，这题如果改为买进100万AUD而非CAD，该如何计算？
回答（1）
Vincent2025-07-28 11:51:46
Vincent你好
一开始的合约到期末是卖出CAD，得到FAUD，然后30天时刻LongAUD/CAD, 到期末是得到CAD，然后支出F*AUD
轧差后，每CAD的利润是F-F*的AUD，然后把（F-F*）去乘以CAD的金额，再用AUD利率折现。
这里唯一需要注意的就是CAD的金额，因为你给的信息是题干说买入100万AUD，这个100万不能作为CAD的合约金额使用，应该用协议汇率，既F，来计算出合约需要卖出的CAD是多少，也就是100万/F，得到初始的远期合约中交易多少CAD。
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