lola2025-07-10 19:42:04
lola老师，可以再解释一下为什么delta和put option是负相关的关系吗。我的理解是，delta是put option的变动除以资产价格的变动。如果资产价格变动大，那put option的变动也大，他们应该是同向的关系吖？
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Essie2025-07-11 11:43:27
Essie同学你好，见下图，put option价值越大，越ITM money，delta的值越负，所以是呈现负相关。
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