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cici2025-07-08 04:23:44

请问Q3，FVC和AIT的计算

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回答（1）

Essie2025-07-09 15:16:50

同学你好，FVC是期货合约期间收到的coupon复利到合约结束。持有期间90天中没有付息，所以FVC=0。
AI(T)是债券自上一次付息到合约结束后累计未付的利息。上一次支付利息是30天前，期货合约90天，因此应计利息累积了120天。

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