凡同学2025-05-12 19:12:35
凡同学第二种方法里，为什么PVfloat是1。为什么PVfix的最后一项是1+0.1%，利率互换不是不换本金吗
回答（1）
Essie2025-05-13 09:37:20
Essie同学你好，因为估值的时候，我们都是把浮动端看作是一只浮动利率债券，浮动利率债券在每一个coupon reset day的价值都是1。因为浮动利率债券的coupon rate等于它的折现率。
利率互换是不需要换本金，这里估值的时候，是把固定端和浮动端分别看成了是两只债券，固定利率债券和浮动利率债券，然后债券的面值为1.
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