185****05202025-05-08 17:22:47
185****0520哈喽 q5AR与AC的关系
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2025-05-16 11:00:29
爱吃草莓的葡萄同学你好。应该是AR与CH吧?
自回归是一种时间序列模型，它假设当前值依赖于其自身的滞后值，即Xt=b0+b1Xt-1+~+bnXt-n+et.
条件异方差则是指时间序列的方差不是常数，而是随时间变化，并且依赖于过去的信息。典型的条件异方差模型如ARCH（自回归条件异方差），以ARCH(1)模型为例，其模型如上面截图解析中所示。
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