魏同学回答（1）
Essie2025-04-21 10:00:24
Essie同学你好，因为第三题说了要做arbitrage strategy，所谓套利是要自己不承担风险敞口的。你只卖出合约，相当于会有一个short futures的敞口。
为了消除空头头寸，所以现在要买入现货，同时因为我们在套利，套利是不花自己钱的，所以是借钱并买入现货，持有到期货到期，支付资产作为交割，然后收到futures price，再去还钱。这个是完整的套利流程。
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