天堂之歌

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Veronica2024-10-09 00:20:37

beta不是风险指标吗,为什么用风险指标作为权重

回答(1)

爱吃草莓的葡萄2024-10-12 14:17:23

同学你好。beta是风险指标,衡量的是系统性风险。题目说了是进行EMN交易,市场中性策略交易,即整个组合的beta为0,这就要组合中两个股票的beta加权的敞口相等且为相反数,这样就能够使得整个组合免疫于市场风险。如果不好理解就不要理解为风险加权,就直面理解为构成组合的两个资产的风险敞口为相反数,即beta1*P1+beta2*P2=0,这个思路在二三级中讲对冲时会经常使用。

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