Paul2024-09-01 20:45:06
老師好,第9題3 month later 的3M Libor 為1.1%,不就是從0時間點來看FRA3-6的利率嗎? 為什麼直接和FRA 6-9的0.7%相減呢?
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Emma2024-09-03 13:56:42
同学,你好,这个FRA 是他90天以前进入的,见图1 ,即此时已经是3个月时点了,所以说再3个月以后,见图二,其实就是6个月的时点上了。
祝顺利通过考试,加油!
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