1000006813492024-08-26 22:17:42
老师好,第二小问,t=1时,为什么不是在不行权时从C+减掉股利1.5, 在行权时就是C+=15.7143;而要在不行权时就是C+=16.7347, 在行权时C+上加上股利1.5?谢谢!
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Bingo2024-08-27 11:51:14
同学你好,
Q2,在1时刻发生的股利,已经折现到0时刻,在S0基础上扣除了。所以t=1时,不行权时,不从C+减掉股利1.5
在不行权时,不是C+=16.7347基础上加上股利1.5
而是35.7143 + 1.5 – 20 = USD 17.2143.
建设立刻行权,35.7143是不包含股利的,然后加上股利,在减去X
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