秋同学2024-08-24 23:56:51
秋同学这道题的第四问，是一个total return swap，是一个互换，那我理解是用这个index的total return换一个什么东西，应该有两个underlying哇，为什么因为index价格没有改变就不会有收益或者支出呢？
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婷婷2024-08-25 09:09:59
婷婷同学你好，
你说的前半部分是对的，
是要一换一，
因为T是short方，题里只知道他是要把commodity的收益付掉，
但另一方换的是什么并没有提及。
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