139****94982024-07-15 22:37:37
139****9498CAL和EF有可能会有两个交点吗？如果有，那么是不是偏上方的交点（portfolio）是不是优于optimal CAL ？
回答（1）
Evian, CFA2024-07-16 13:10:01
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
CAL和EF有可能会有两个交点
如果有，偏上方的交点（portfolio）不是优于optimal CAL
因为optimal CAL的SR需要在众多CAL中达到最大（斜率最大），此时投资者承担单位风险对应收到的风险补偿最高。
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