梁同学回答（1）
Alex Chagall2024-07-15 20:11:45
Alex Chagall同学，你好！
浮动利率债券如果时时刻刻分分秒秒和市场利率保持一致，那么其价格始终保持在面值。
此时，市场利率变动，而债券价格变动为0，于是久期=0 。
本题中浮动利率债券时每半年调整coupon rate，于是债券价格会在两个Coupon payment date之间受到利率影响，每期都可以看成一个零息债券。而零息债券的久期等于期限，因此两次利息重设日之间的久期接近半年。
望采纳，祝通过！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片