Paddy2024-07-13 22:15:27
Paddy老师 这个概念还是不懂 利率曲线平行移动 是代表不同期限债券的久期相同吗？ 现实世界中并不是如此 所以曲线会更陡峭或平坦？还是说 这是在组合久期中才有的概念？该如何理解呢
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Alex Chagall2024-07-20 11:58:17
Alex Chagall同学，你好！
曲线平行移动是一个现象，并不代表不同期限债券久期相同（甚至这种说法是完全错误的），我们要掌握的是利率改变后根据不同债券久期的计算得到不同的价格影响(△P/P)。
现实中往往不是平行移动，就可以用关键利率久期来求债券价格变化率。
附上久期和利率的定性关系，来自于久期公式：一般情况下，债券收益率下降时，久期上升；收益率上升时，久期下降。
望采纳，祝通过！
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