Diana回答（1）
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Huang2024-07-13 21:56:36
Huang同学你好，
在二叉树模型中计算欧式期权（如本题中的欧式看跌期权）时，不需要将执行价格 X 进行折现。
计算期权现值的方法是将未来各个节点的期权价值按风险中性概率加权平均后，折现到当前时刻。
这一过程中并不需要对执行价格进行单独折现，因为期权价值本身就是未来支付的现值。
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