吴同学2024-07-13 08:33:46
吴同学一般来说，不是用alpha来衡量个体股票独立于大盘系数的波动情况吗，那不就是代表非系统性风险吗，残差项只是用来衡量线性回归的准确程度的，理论上回归的越好，残差可以为0的，那么为什么残差项衡量非系统性风险呢？
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Alex Chagall2024-07-15 20:44:36
Alex Chagall同学，你好！
风险分为两种，能够被因子所解释的风险就是系统性风险，不能被因子所解释的风险就是非系统性风险，非系统性风险在模型中的体现就是残差。
望采纳，祝通过！
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