湖同学回答（1）
Huang2024-07-12 15:39:49
Huang同学你好，
SWAP是可以有MTM gain or loss的说法的。
第三题里面，A不对，因为假设三个月后因为需要支付1.35%的净结算款，Ace有一个MTM损失。虽然这一净付款是已知的，但它忽略了未来现金流的现值变化。
B不对，因为假设未来现金流的现值为正从而产生MTM收益，但没有考虑未来利率的变化。未来的利率水平可能会导致未来现金流的现值变化，因此这一假设不准确。
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