吴同学2024-07-11 13:28:27
吴同学系统性风险，严格来说应该是指市场组合的标准差吧？Beta只是投资组合对于市场波动的敏感度，为什么总是用Beta来等同于系统性风险呢？
回答（1）
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Alex Chagall2024-07-12 09:37:23
Alex Chagall同学，你好！
对于所有证券来说，市场组合标准差一样的。那么对于单一的一个证券来说，他的系统性风险{β*（E（Rm）-rf）}就是用β来衡量的（因为（E（Rm）-rf）短期内是常数了），即对于市场系统性风险的暴露程度（敏感程度）。
望采纳，祝通过！
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