poupa回答（1）
婷婷2024-07-11 10:59:08
婷婷同学你好，
这个题其实可以固定一个点，就是coupon rate 10%。
以10%为界，如果折现率是10%那么期末价格FV就是100。
如果高于10%，就像题里说的是12%，那么债券今天的折现价格也就是PV就会低于100，
而这里边的价格变化就是会从高于100，变成低于100。
等到债券到期的时候价格会回归到面值100，
那么债券价格经历的过程就是从这折现率改变之后的降低瞬间变动到100以下，再到逐渐回归到100的过程；
如果是低于10%的折现率反之亦然。
祝顺利通过~
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可以理解为围绕fv=100的固定值进行的价格变动吗？就是不管怎样，最后价格都是100
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同学你好，
你的想法是对的。
祝顺利通过。
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