Zen2024-07-10 20:12:00
Zen这里的最优β是系统性风险指标β吗?最优的β是怎么计算出来的?是基于CAPM 模型计算出来的吗? 另外,实际中的β一般是如何计算出来的呢?
回答（1）
152****19882024-07-10 21:38:33
152****1988同学你好，
实际的beta就是通过capm回归得到的，这里的beta也指的是capm的beta，最优beta是通过maximize的function得出的，比如说最大化效用，得到有效前沿，然后再从rf出发的切点就是最优组合，会得到一组权重，可以算出加权收益率，再进行回归，那就得到了最优beta。
（这些都属于实操方面，同学不用太过纠结）
望采纳
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