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天堂之歌

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139****60112024-07-10 18:15:35

Yield duration 和curve duration区别能请老师再解释下吗

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回答（1）

最佳

152****19882024-07-10 23:17:41

同学你好，

curve duration：由于含权债权没有一个well- defined YTM，因为可能会提前偿还，所以没办法用自己的YTM变动来衡量敏感性，所以用的benchmark curve的变动

yield duration：而普通债权有ytm所以用自己的ytm来衡量敏感性


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