Zen2024-07-10 14:34:18
Zen市场中性是什么?好像没见过嘛...是没有风险吗? β之前说过是衡量系统性风险的指标. 但是系统性的风险不是不能分散的吗?如何为 0 呢?
回答（1）
婷婷2024-07-10 15:43:40
婷婷同学你好，
市场风险确实是没办法通过分散，但可以通过对冲把组合的系统风险对冲掉。
比如假设我组合里同时有可口可乐和百事可乐的股票，
可口做多，百事做空，假设他俩的beta都是1.1，那就相当于把可口和百事这个股票组的系统对冲掉了，
这个就是市场中性，不受系统性风险的影响。
祝顺利通过~
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