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吴同学2024-07-09 21:03:54

之前说optimal risky port就是market port，那么这个组合中的各个资产的权重，应该是由切点所决定的。为什么后面又说用市值做资产权重呢？怎么证明用市值做出的资产权重，刚好表示CML与有效前沿的切点？这里逻辑不通。

回答（1）

Alex Chagall2024-07-09 21:59:44

同学，你好！
下面三图是证明过程，CFA考试不考任何证明，建议只记公式结论。
望采纳，祝通过！

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