PEIMIN YANG2024-07-09 07:06:30
PEIMIN YANG你好，请问在BSM下，为什么在计算option value时不需要考虑价格上涨或下跌的概率？
回答（1）
Huang2024-07-09 17:21:15
Huang同学你好，
因为在二叉树计算中，用的是风险中性概率。
由于可以使用标的资产构建一个完美对冲组合，期权的价格与投资者的风险厌恶程度以及标的价格上升（或下降）的实际概率无关。
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